行政工商管理硕士金融工程-管理策略与风险

一般信息

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项目描述

金融业是现存的最古老,创新,创新,竞争和管制最严的行业之一。它在不断发展,因此继续通过新工具,新工艺,新方法和新技术来重新发明自己。

一些例子?数字化,算法交易,证券化,加密货币。

在所有其他条件相同的情况下,通常按照“前台-中局-后台”的轴来表示财务活动,这实际上是该活动的基础。

金融工程高级管理人员MBA-管理和风险策略应该使我们通过了解“前中后后”轴的基本知识来理解该行业的挑战,同时还要专注于管理技术-特别是在胁迫下-及其推论,资产类别的交易技术,对冲优化等。

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培训对象是谁?

该培训主要针对:

  • 希望完成专业管理经验的任何人
  • 对于所有希望提高专业水平的人(前线和中线)
  • 对于所有希望以个人或专业为基础来获取或复习基本概念(正面,中间,背面)的人(例如,专业流动性)
  • 对于所有希望加快职业生涯的现任人员(管理助理,贸易),
  • 对于所有希望升级的用户(正面,中间,背面)
  • 对于所有必须亲自或专业管理市场地位的人

课程计划

该计划必须使其能够获得良好的市场惯例 ,正确的用语,良好的基准和反响,而且还必须发展出分析,综合的意识,并且最终必须允许其在定义的环境中运作。 。

单元1:资产类型/金融工具

该模块应使您了解投资在投资组合中的资产的资产类别和子资产类别。

  • 现金
  • 股本和类股(CFD,BSA)
  • 义务
  • 衍生工具(有组织的市场和场外交易)
  • 远期合约
  • 未来合约
  • 期权合约
  • 掉期合约
  • 信用衍生产品和结构
  • 外汇(现货,Fwd,ndf)和加密货币
  • 货币市场
  • 货币市场的功能
  • 工具/产品(回购,反向回购,货币贷款/借款,TBill,CP,NEUCP)

模块2:金融资产的建模和评估

本模块的目的是解释市场上的标准模型。

  • 现代投资组合理论
  • CAPM
  • APT方法

模块3:投资组合管理的类型

该模块应使您熟悉市场管理的传统方法和新方法。

  • 传统的被动管理(或“基准”管理)
  • 主动管理(优于基准)
  • 股票,债券,货币市场,多元化基金
  • “自下而上”和“自上而下”的管理
  • 事件驱动的管理
  • 替代管理
  • 定向管理
  • 量化管理

模块4:建模管理监控指标

该模块必须允许经理/交易员掌握/调整其管理参数。

  • 绩效指标
  • 绩效归因
  • 资金管理工具

模块5:对管理的内生风险建模

本模块的目的是量化管理层施加的风险的性质。

  • 风险管理工具
  • 投资组合压力工具(波动率/标准差;协方差/方差; Beta;处于风险状态的VAR值;相关性; sensis; CVAR; IVAR)

模块6:对管理产生的外部风险进行建模

该模块应导致识别可能显着降低管理水平的风险

  • 风险与市场效率
  • 流动资金风险
  • 信用风险
  • 操作风险

单元7:投资组合管理和资产管理工具

该模块确定了市场专业人员的职能范围。

  • 订单管理平台:OMS / EMS,PMS
  • 定价者(收益率曲线,期权,掉期)
  • 金融参考市场平台(例如FXAll,Tradeweb,TSOX,RFQ Hub)
  • 市场数据(例如路透社,彭博社)
  • Excel,VBA,SQL,Python

单元8:治理与合规

本模块概述了对市场专业人员施加的监管义务。

  • 财务报告
  • 规章制度
  • 合规

模块9:公司运营和银行业务

此模块列出了与操作结束有关的管理依赖性。

  • 贸易清算
  • 匹配和确认
  • 抵押品管理
  • 资金业务

机会

工商管理硕士金融工程-管理和风险策略培训旨在提供以下专业途径:

  • 投资银行业务 (做市,市场运营商,结构化)
  • 市场融资 (传统,替代管理)
  • 监护权
  • CIB建议和管理

招生

学校为您提供所有课程的可能性,全年在线申请:从1月到12月。

候选人的选择通过档案(简历申请问卷)进行,然后进行动机访谈。

工商管理硕士金融工程的入学条件-管理和风险策略:

  • Bac +4经过验证(商学院,大学),并证明其在金融领域具有至少5年的丰富专业经验的理由。
  • Bac +5经过验证(商学院,大学),并证明其在金融领域具有至少3年的丰富专业经验的理由。
最后更新4 月 2020

学校简介

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activi ... 更多信息

Forte de ses 70 ans d’expérience, l’ESLSCA Business School Paris propose une pédagogie équilibrée entre expérience pratique et méthodologie progressive. Depuis 1949, l’école a su développer ses activités pour devenir un pôle d’excellence académique, notamment dans les domaines de la Finance, du Marketing, du Management et de la data. L’ESLSCA Business School Paris propose de nombreux cursus de formation tels que des programmes Bachelors, des MBA spécialisés ou encore des formations pour les professionnels. L’école a récemment emménagé dans son tout nouveau campus parisien de 8000m². Situé au cœur du parc de Pont de Flandre dans le 19eme arrondissement de Paris et accessible en RER, métro et tramway, ce nouvel espace moderne, lumineux et connecté a été pensé pour nos étudiants et pour leur épanouissement. Avec 15 000 anciens diplômés présents en France et à l'international, l’ESLSCA Business School Paris bénéficie d’un des réseaux les plus importants de ceux des grandes écoles de commerce et de management. Largement ouverts sur l’international, les programmes de l'ESLSCA Business School Paris contribuent à la formation des dirigeants de demain. 收起