行政工商管理硕士金融工程 - 管理战略和风险 FR ESLSCA Business School

金融业是现存最古老、最具创造力、创新性、竞争性和最受监管的行业之一。它在不断发展，因此不断通过新仪器、新流程、新方法和新技术进行自我改造。

一些例子 ？数字化、算法交易、证券化、加密货币。

在所有其他条件相同的情况下，传统上，财务活动沿着“前台 - 中台 - 后台”轴表示，这是该活动的真正支柱。

金融工程行政工商管理硕士 - 管理战略和风险应该让你通过获得这个“前 - 中 - 后”轴的基础知识来了解这个行业的挑战，同时也关注管理技术。 - 特别是在约束下 -及其推论，关于按资产类别划分的交易技术，关于对冲优化等。

培训对象是谁？

本次培训主要针对：

• 致所有希望获得管理专业经验的人
• 对于所有希望提高专业水平的人（前线和中线）
• 致所有希望 - 例如在职业流动框架内 - 在个人或职业基础上获得或审查基本概念（前、中、后）的人
• 致所有希望加快职业生涯的在职人员（管理助理、交易助理），
• 致所有希望升级的人（前、中、后）
• 致所有必须以个人或专业身份管理市场头寸的人

课程计划

该计划必须允许获得良好的市场惯例、正确的词、正确的基准和反应，而且还必须培养分析和综合意识，并且必须最终使其能够在定义的环境中运作。

模块 1：资产/金融工具的类型

该模块应该可以了解投资于投资组合的资产的资产类别和子资产类别。

• 现金
• 股本和类股（CFD，BSA）
• 义务
• 衍生工具（有组织的市场和场外交易）
• 远期合约
• 未来合约
• 期权合约
• 掉期合约
• 信用衍生品和结构
• 外汇（现货，Fwd，ndf）和加密货币
• 货币市场
• 货币市场的功能
• 工具/产品（回购、反向回购、货币借贷、TBill、CP、NEUCP）

模块二：金融资产建模与估值

本模块的目的是解释市场上的标准型号。

• 现代投资组合理论
• CAPM
• APT方法

模块 3：投资组合管理的类型

这个模块应该让你熟悉市场管理的传统和新方法。

• 传统的被动管理（或“基准化”管理）
• 主动管理（表现优于基准）
• 股票、债券、货币、多元化基金
• “自下而上”与“自上而下”管理
• 事件驱动管理
• 替代管理
• 定向管理
• 量化管理

模块四：管理监控指标建模

这个模块应该允许经理/交易者控制/调整他的管理参数。

• 绩效指标
• 绩效归因
• 资金管理工具

模块 5：对管理层的内生风险建模

本模块的目标是量化管理层施加的风险的性质。

• 风险管理工具
• 投资组合压力工具（波动率/标准差；协方差/方差；Beta；VAR-Value At risk；相关性；sensis；CVAR；IVAR）

模块 6：对管理层的外生风险建模

该模块应导致识别可能显着降低管理的风险

• 市场风险和效率
• 流动风险
• 信用风险
• 操作风险

单元7：投资组合管理和资产管理工具

该模块确定了市场专业人士的职能领域。

• 订单管理平台：OMS / EMS，PMS
• 定价者（收益率曲线，期权，掉期）
• 市场基准金融平台（例如：FXAll、Tradeweb、TSOX、RFQ Hub）
• 市场数据（例如路透社，彭博社）
• Excel，VBA，SQL，Python

第 8 单元：治理与合规

该模块概述了对市场专业人士施加的监管义务。

• 财务报告
• 规章制度
• 合规

模块 9：企业运营与银行业务

该模块列出了与操作展开相关的管理依赖关系。

• 贸易清算
• 匹配和确认
• 抵押品管理
• 资金业务

机会

行政工商管理硕士金融工程 - 管理战略和风险课程旨在提供进入以下职业的机会：

• 投资银行业务（做市、市场运营商、结构化）
• 市场融资（传统、替代管理）
• 托管
• CIB和管理咨询